久期
- 网络duration; Modified Duration; Effective Duration
久期久期
duration
久期管理以久期（Duration）、凸性（Convexity）为工具，通过测量保险公司现有及未来资产、负债的久期、凸性并作比较， …
Modified Duration
久期（ Modified Duration） 收益率变化 1 ％所引起的债券全价变化的百分比。
Effective Duration
经过这些调整后计算出的债券价格对收 益的弹性，称为实际久期（Effective Duration）。 另外，对于投资组合而言，整个组合 …
d u r a t i o
这些度量，如久期 ( d u r a t i o n )和凸性 ( c o n v e x i t y )，允许债券的价格行为按着其他维度来估价，并提供了更多明确的 …
Macaulay duration
马考勒久期（Macaulay duration）：未来现金流到期时 间的加权平均值，权数为每个现金流的现值在总现值中 所占的比率，即…
bond duration
用于衡量债券价格与收益率变化关系的度量单位被称为“久期”（bond duration）。如果某债券久期值为30，当收益率增加1％时…
reshaping durations
Klaffky.Ma和Ardavan Nozari（1992）考虑了收益率曲线非平行移动的情况，提出了变形久期（reshaping durations）。Fons（…
Empirical Duration
...6.22 12.4.4 资资久期 资资久期（Empirical Duration）是以资券的资史市资价格和收益 据、用资资的方法，如回资法 数 等 资 …
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