AR-GARCH
- 网络广义自回归条件异方差；漂移率均变化
AR-GARCHAR-GARCH
广义自回归条件异方差
...到2002年，以市场换手率度量交易量，采用自回归－广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了我国股市交易量的时 …
漂移率均变化
...率变化(GARCH),漂移率变化(AR),波动率和漂移率均变化(AR-GARCH)的情况下检验统计量的稳健性并给出相应的修正检验统 …
AR-GARCHAR-GARCH